一、什么是滬深300股指期貨?

就是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的金融期貨 編制方法即使滬深兩市300支權(quán)重股的加權(quán)平均值 逐日盯市就是由于期貨波動(dòng)幅度較大，必須要盯市，以便及時(shí)作出交易操作 交易程序即是由客戶在網(wǎng)上利用交易軟件上報(bào)倉(cāng)單，由期貨經(jīng)紀(jì)公司或者自營(yíng)席位傳至交易所，交易所自動(dòng)配對(duì)成交 結(jié)算：每日下午4點(diǎn)之后各期貨公司或三方結(jié)算單位進(jìn)行結(jié)算，采取每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，當(dāng)日盈利就會(huì)劃撥到保證金賬戶上，當(dāng)日虧損也會(huì)相應(yīng)扣除 保證金：目前暫定10% 漲跌幅：正負(fù)10%，但又有一個(gè)熔斷機(jī)制，即漲跌幅度達(dá)到正負(fù)4%的時(shí)候會(huì)停盤3分鐘，3分鐘之后復(fù)盤 強(qiáng)制平倉(cāng)：當(dāng)持倉(cāng)保證金虧損到一定額度之后（具體百分比不定），期貨公司在通知客戶補(bǔ)足保證金未果的情況下，可以不通過(guò)客戶強(qiáng)行平倉(cāng)

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數(shù)是滬深300股指期貨的基礎(chǔ)標(biāo)的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數(shù)的價(jià)格預(yù)期。
請(qǐng)記住，因?yàn)闇?00股指期貨擁有期貨的提前價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能，因此在一般的充分流通市場(chǎng)中，都是滬深300股指期貨引導(dǎo)滬深300現(xiàn)貨指數(shù)的走勢(shì)。
對(duì)滬深300指數(shù)具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能和市場(chǎng)普遍存在的理性預(yù)期，在一個(gè)充分流通市場(chǎng)，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數(shù)走勢(shì)，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當(dāng)市場(chǎng)預(yù)期滬深300指數(shù)將上漲時(shí)，股指期貨會(huì)領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數(shù)上漲，反之，股指期貨會(huì)領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數(shù)下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢(shì)的基礎(chǔ)仍然是經(jīng)濟(jì)基本面因素。
股指期貨可以成為推動(dòng)股價(jià)指數(shù)上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟(jì)基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟(jì)基本面因素的市場(chǎng)影響。

三、滬深300股指期貨的特點(diǎn)

滬深300指數(shù)簡(jiǎn)介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)[1]簡(jiǎn)稱：滬深300；
指數(shù)代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。
滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大、流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
成分指數(shù) 成分指數(shù)是根據(jù)科學(xué)客觀的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數(shù),上證50指數(shù)就是成分指數(shù)。
期指目錄概念期指的交易規(guī)則 期指就是期貨指數(shù)，股指期貨品種具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標(biāo)的物為相應(yīng)的股票指數(shù)。
2、股指期貨報(bào)價(jià)單位以指數(shù)點(diǎn)計(jì)，合約的價(jià)值以一定的貨幣乘數(shù)與股票指數(shù)報(bào)價(jià)的乘積來(lái)表示。
3、股指期貨的交割采用現(xiàn)金交割，即不是通過(guò)交割股票而是通過(guò)結(jié)算差價(jià)用現(xiàn)金來(lái)結(jié)清頭寸。

四、股指期貨和滬深300的關(guān)系

首先，滬深300指數(shù)期貨，簡(jiǎn)稱股指期貨，它是以你說(shuō)的滬深300指數(shù)為標(biāo)的物的，而滬深300指數(shù)又是以滬深300只股票作為樣本的。
3者之間是有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的。
第二，股指期貨推出就像創(chuàng)業(yè)板上市的時(shí)候，那么多人去爆炒，導(dǎo)致第一天就漲停一樣的。
每個(gè)新品種推出的時(shí)候，市場(chǎng)都會(huì)有利好的預(yù)期。
但事實(shí)上，理性的投資者不會(huì)簡(jiǎn)單的認(rèn)為滬深300指數(shù)一定會(huì)上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術(shù)上來(lái)講是不可能的，因?yàn)楣善笔菦](méi)有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。
相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。
所以有種說(shuō)法，說(shuō)私募基金這些機(jī)構(gòu)投資者也許會(huì)有人想這么操作，也就是說(shuō)從技術(shù)上來(lái)講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來(lái)講，是蠻困難的。
網(wǎng)上說(shuō)的股票上漲那是說(shuō)短線上漲。
只要有了股指期貨，今后股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會(huì)慢慢回歸理性。
因?yàn)楣芍钙谪浭怯?a href=http://m.pontderentat.com/GPRM/sy/826.html target=_blank class=infotextkey>做空機(jī)制的，而且在交割日最終會(huì)和滬深300指數(shù)現(xiàn)貨回歸一致的。

五、什么是滬深300股指期貨?

滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數(shù)作為標(biāo)的物的期貨品種，在2010年4月由中國(guó)金融期貨交易所推出。
滬深300指數(shù)期貨采用現(xiàn)金交割，交割結(jié)算價(jià)采用到期日最后兩小時(shí)所有指數(shù)點(diǎn)位算術(shù)平均價(jià)。
在特殊情況下，交易所還有權(quán)調(diào)整計(jì)算方法，以更加有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)。
最后結(jié)算價(jià)的確定方法能有效確保股指期現(xiàn)價(jià)格在最后交易時(shí)刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價(jià)率的內(nèi)在必然要求。
其次，能防止期現(xiàn)價(jià)差的長(zhǎng)時(shí)間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場(chǎng)操縱。
這是因?yàn)椋抢硇猿醋骰蚴袌?chǎng)操縱一旦導(dǎo)致股指期現(xiàn)價(jià)差非理性偏移，針對(duì)此價(jià)差的套利盤就會(huì)出現(xiàn)，而最后結(jié)算價(jià)則能確保此套利盤實(shí)現(xiàn)套利。
此種最后結(jié)算價(jià)的確定方法對(duì)套保盤也具有同樣的意義。
一般來(lái)說(shuō)，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應(yīng)，且其比率依據(jù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)的不同而有所區(qū)別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應(yīng)最小，套保頭寸次之，投機(jī)頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見(jiàn)稿可以發(fā)現(xiàn)，交易所未對(duì)套利與套保頭寸的保值金作出具體規(guī)定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應(yīng)就套保與套利頭寸的保證金另作具體規(guī)定。
　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，股指期貨投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險(xiǎn)，期貨公司會(huì)在交易所收取8%的保證金的基礎(chǔ)上，加收一定比例的保證金，一般會(huì)達(dá)到12%。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶保證金計(jì)算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬(wàn)元的保證金。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)股市資金規(guī)模在10萬(wàn)元以上的個(gè)人投資者賬號(hào)占總數(shù)比例不到5%，因此估計(jì)股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數(shù)量不會(huì)太多，市場(chǎng)投機(jī)份額有可能不足，機(jī)構(gòu)保值盤也或?qū)⑷狈ψ銐虻膶?duì)手盤，市場(chǎng)流動(dòng)性可能會(huì)因此出現(xiàn)問(wèn)題。
因此，筆者認(rèn)為，合約乘數(shù)300有些大，200可能比較合適。

六、滬深300指數(shù)期貨與滬深300股票之間的關(guān)系？

1、滬深300指數(shù)期貨與滬深300股票之間的關(guān)系：股票走勢(shì)影響期貨走勢(shì)，期貨走勢(shì)引導(dǎo)股票走勢(shì)，兩者無(wú)必然聯(lián)系而密切相關(guān)，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過(guò)概率非常小。
兩者的相關(guān)性在于期貨交割日時(shí)價(jià)格基本會(huì)與股票價(jià)格一樣，因?yàn)橛刑桌P的存在，因此兩個(gè)品種的走勢(shì)幾乎是一樣的。
　　2、滬深300指數(shù)期貨，簡(jiǎn)稱股指期貨。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡(jiǎn)稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。

七、股指期貨里的滬深300是干什么用的？

滬深300是滬深300股指期貨的標(biāo)的。
　　標(biāo)的物是指當(dāng)事人雙方權(quán)利義務(wù)指向的對(duì)象　　股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡(jiǎn)稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
　　滬深300股票指數(shù)由中證指數(shù)公司編制的滬深300指數(shù)于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數(shù)以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標(biāo)準(zhǔn)為規(guī)模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數(shù)樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。

八、滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)？

滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價(jià)值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應(yīng)在放大收益的同時(shí)也成倍地放大風(fēng)險(xiǎn)，在發(fā)生極端行情時(shí)，投資者的虧損額甚至有可能超過(guò)所投入的本金。
　　（2）股指期貨采用當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。
　　在當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對(duì)投資者的交易及持倉(cāng)情況按當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行結(jié)算，計(jì)算盈虧及相關(guān)費(fèi)用，并實(shí)際進(jìn)行劃轉(zhuǎn)。
當(dāng)日結(jié)算后保證金不足的投資者必須及時(shí)采取相關(guān)措施以達(dá)到保證金要求，以避免被強(qiáng)行平倉(cāng)。
　　（3）股指期貨合約有到期日。
　　每個(gè)股指期貨合約都有到期日，不能無(wú)限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉(cāng)，要么在合約到期時(shí)現(xiàn)金交割。
　?。?）股指期貨的交易對(duì)象是標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對(duì)象不是股票價(jià)格指數(shù)，而是（以股票價(jià)格指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的）標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約。
在標(biāo)準(zhǔn)化的股指期貨合約中，除了合約價(jià)格以外，包括 標(biāo)的資產(chǎn)、合約月份、交易時(shí)間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價(jià)格是該合約到期日的遠(yuǎn)期價(jià)格，而非交易時(shí)點(diǎn)的即期價(jià)格。