股票組合的風險衡量：相關性于此，時至2020年06月04日講述股票組合的風險衡量相關性，不掌握的看來看看。

股票組合的風險衡量相關性：

而根據馬克維茨的資產組合理論，投資分散化可以回避股票的非系統(tǒng)風險，所以越來越流行的是利用投資組合進行股票的投資。

由于中小投資者在投資的過程中，很少利用量化的辦法選股。而在實際操作中，往往選取相關性較為小的股票。在這里介紹一個相關性的概念以供讀者在選股時作出更準確的判斷。通常人們喜歡說兩只股票相關，那么相關到底是一個什么樣的概念呢？

相關性是指當兩個因素之間存在聯(lián)系，一個典型的表現是：一個變量會隨著另一個變量變化。相關又會分成正相關和負相關兩種情況。

相關性的統(tǒng)計與分析是經濟學中常用的一種方法。

相關性系數的計算過程可表示為：將每個變量都轉化為標準單位，乘積的平均數即為相關系數。兩個變量的關系可以直觀地用散點圖表示，當其緊密地群聚于一條直線的周圍時，變量間存在強相關性。

[圖片]圖24-6

圖24-6為2008年4月?2010年8月間浦發(fā)銀行和華夏銀行的股價變動趨勢。從圖中可以看出，這兩只股票的變動趨勢大體相同，具有一定的相關性，而從2008年9月?2010年5月間的相關性不是很高。因此，投資者可以利用股價變動趨勢直觀地考察股票的相關性。

因此，上面介紹了衡量個股的四種方法以及相關性的概念，當在實際的操作中，需要根據投資者的不同的目的與操作習慣，選用上述一種或者幾種方法來衡量股票風險。

念完所述，朋友們應當清晰股票組合的風險衡量相關性了吧，早已在上述文章領著大伙兒開展了詳盡的掌握，堅信諸位在看了以后應該可以弄懂。