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分散的掉期交易也稱制造的掉期交易，是指交易涉及3個(gè)參加者，即銀行與一方進(jìn)行即期交易的同時(shí)與另一方進(jìn)行遠(yuǎn)期交易。

即A銀行買入即期200萬美元是從B銀行買入的，賣出的200萬遠(yuǎn)期美元?jiǎng)t賣給了C銀行。但無論怎樣，銀行實(shí)際上仍然同時(shí)進(jìn)行即期和遠(yuǎn)期交易，符合掉期交易的特征。進(jìn)行這種交易的目的就在于避免風(fēng)險(xiǎn)，并從匯率的變動(dòng)中獲利。

例如，美國一家銀行某日向客戶按USD 1＝CBP 0.616的匯率，賣出61.6萬英鎊，收入100 萬英鎊。為防止將來馬克升值或美元貶值，該行就利用掉期交易，在賣出即期馬克的同時(shí)，又買進(jìn)6個(gè)月的遠(yuǎn)期英鎊，其匯率為USD 1＝CBP 0.626。這樣，雖然賣出了即期英鎊，但又補(bǔ)進(jìn)了遠(yuǎn)期英鎊，使該家銀行的英鎊、美元頭寸結(jié)構(gòu)不變。雖然在這筆遠(yuǎn)期買賣中該行要損失若干英鎊的貼水，但這筆損失可以從較高的美元利率和這筆現(xiàn)匯交易的買賣差價(jià)中得到補(bǔ)償。

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